تحلیل سبد portfolio analysis

 تحلیل سبد portfolio analysis

ردیف واژگانی: 1722

رسته واژگانی: مدیریتی

دسته بندی مرتبط : دانشنامه جامع مدیریت 

تعریف در حد یک جمله :

تجزیه و تحلیل سبد(Portfolio analysis) یک تکنیک کمی است که برای تعیین ویژگی های خاص یک سبد سرمایه گذاری استفاده می شود.

تشریح :

 فرآیند تجزیه و تحلیل یک پورتفولیو شامل چندین مرحله است، از جمله بررسی عملکرد آماری، معیارهای ریسک و تنظیم ریسک، اسناد و موقعیت. هدف از تجزیه و تحلیل سبد سرمایه گذاری این است که به سرمایه گذاران کمک کند تصمیم بگیرند که آیا به اهداف خود دست یافته یا خیر و مناطقی را که می توان بهینه سازی کرد را شناسایی کرد.

کاربرد :

ارزیابی عمکرد دوره ای
تصمیم گیری بهینه با شرایط
انعطاف پذیری استراتزیک
افزایش اعتماد ذی‌نفعان
مزیت رقابتی

پیشگامان و نظریه پردازان :

Harry Markowits

منابع :

Modern Portfolio Theory and Investment Analysis” / Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, and William N. Goetzmann

برگشت به اولین صفحه